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05. Dezember 2018 - 08:30SR-Mittelfristplanung

Banksteuerung neu justiert

von Barbara Witte

Mit der Mittelfristplanung Banksteuerung 2019 bis 2021 geht die S Rating und Risikosysteme (SR) einen weiteren Schritt in Richtung einer stärkeren Automatisierung der Prozesse in der Banksteuerung.

Eine Kurzzusammenfassung finden Sie hier.

Ein Integrierter Datenhaushalt für die Sparkassen-Finanzgruppe: Die SR übernimmt die Konzeption, die Finanz Informatik ist für die technische Umsetzung zuständig. (SR)
Die SR-Mittelfristplanung Banksteuerung fokussiert sich auf die wesentlichen vier Risikoarten nach MaRisk sowie die Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung. Natürlich ist dabei eine Anpassung an aktuelle regulatorische Entwicklungen wie die neuen MaRisk erfolgt. Ebenso berücksichtigt worden sind die aufsichtlichen Vorgaben zur Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit. Der Rollout der neuen Gesamtbanksimulation (GBS) ist dabei ein zentraler Baustein der Mittelfristplanung. Ebenso bedeutend sind die Erst-Rollouts der neuen RTF-Anwendung in OSPlus, der neuen Marktpreisrisiko(MPR)- und der neuen Liquiditätsrisiko(LQR)-Anwendungen sowie die Weiterentwicklungen von Credit-Portfolio-View (CPV) und dem OpRisk-Schätzverfahren. Darüber hinaus hat die SR-Mittelfristplanung Banksteuerung zahlreiche weitere Themen im Blick. Für die Institute gibt es zusammenfassende Unterlagen im SR-Portal (unter der ID 15907), sodass sich jedes Haus im Detail über die Zukunft der Banksteuerung informieren und die eigene Planung entsprechend gestalten kann.

Was kommt wann 2019 bis 2021?

Auf Basis der Mittelfristplanung präzisieren und detaillieren Verbände, Finanz Informatik (FI) und SR die Zusammenarbeit der nächsten Jahre und stimmen ihre Termine für die Lieferung von Fachkonzepten sowie die Bereitstellung neuer FI-Anwendungen ab. Die Mittelfristplanung ist an dieser Stelle ein wichtiges Instrument, um eine effiziente, zielgerichtete und synchronisierte Beauftragungslage zwischen den Beteiligten zu ermöglichen. Erstmals zur Umsetzung empfohlen worden ist die Mittelfristplanung für 2018 bis 2020 im Mai 2017 vom Fachrat Banksteuerung. Inzwischen hat die SR die Planung für die Jahre 2019 bis 2021 fortgeschrieben.

Planungsgrundlage für die Banksteuerung

Die Entwicklung des Integrierten Datenhaushaltes (IDH) steht im Zentrum der Banksteuerung und soll künftig sukzessive Daten für das Meldewesen, das Interne Reporting und die Risikomessung aufnehmen und für jedes einzelne Institut vereinheitlicht ablegen. In den folgenden Jahren werden die Mehrwertdienste für alle Risikoarten an den IDH angeschlossen. Parallel werden die Mehrwertdienste methodisch überarbeitet und die neue Gesamtbanksimulation eingeführt. In den jeweiligen Instituten wird dies zu teils erheblichen Einführungsaufwänden führen.
Um den Instituten Planungssicherheit zu geben und eine Einschätzung der Einführungsaufwände zu ermöglichen, veröffentlicht die SR neben der Mittelfristplanung Banksteuerung auch eine Rollout-Planung. Ihr können die Sparkassen entnehmen, wann welche Rollouts geplant sind, wo deren Schwerpunkte liegen und wie hoch aktuell die Einführungsaufwände geschätzt werden. In einem ersten Schritt erfolgt ab Jahresende 2018 die Anbindung des OSPlus-Meldewesens und der Adressenrisikosteuerung an den Integrierten Datenhaushalt, anschließend die Anbindung von OpRisk sowie schließlich weiterer Risikoarten wie Marktpreis- und Liquiditätsrisiko.

Datenqualitätsmanagement in OSPlus

Natürlich ist für eine durchgehende Automatisierung der Risikomessprozesse und eine Standardisierung der operativen Systeme im Reporting eine hohe Datenqualität bei der Erfassung der Daten nötig. Daher hat die SR ein übergreifendes Datenqualitätsmanagement fachlich konzipiert – die zum OSPlus-Release 18.0 ausgerollte IDH-Datenqualitätsmanagement-Anwendung IDH-DQM. Dazu gehören unter anderem die Entwicklung zentraler Prüfregeln sowie aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen, um mögliche Defizite in der Datenqualität zu identifizieren und zu beheben.
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  1. Banksteuerung neu justiert
  2. Blick in die Zukunft der Gesamtbanksimulation
  3. Wertorientiertes Marktpreisrisiko (MPR)
  4. Credit-Portfolio-View und Integrierter Datenhaushalt
  5. Fazit und Ausblick
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